Eine Menge E von Teilmengen einer Menge S nennt man σ-Algebra, wenn
1) mit jeder Menge A aus E auch deren komplementäre Menge Ā=S\A in E liegt und wenn
2) mit jeder Folge A1, A2, … von Mengen aus E auch deren Vereinigungsmenge ∪An in E liegt.
Man liest σ-Algebra als Sigma-Algebra.
Beispiele:
E = {∅, IN}
E = {∅, {1,2,3}, {4,5,6}, {1,2,3,4,5,6}}
E = 2IN Menge aller Teilmengen der natürlichen Zahlen